تحلیل‌گر و جست‌وجوگر توکن‌های ارز دیجیتال؛ فیلتر، اندیکاتور و بررسی ایمنی

معرفی

این برنامه یک جست‌وجوگر و تحلیل‌گر توکن‌های ارز دیجیتال است. هر روز ده‌ها توکن تازه روی شبکه‌های مختلف ساخته می‌شود و بررسی دستی آن‌ها شدنی نیست؛ این برنامه توکن‌های تازه و پرطرفدار را می‌گیرد، با فیلترهایی که خودم تعیین می‌کنم صاف می‌کند، روی باقی‌مانده‌ها تحلیل قیمت و اندیکاتور اجرا می‌کند و فهرست کوتاهی از آن‌هایی که شرط‌های انتخاب‌شده را دارند نشان می‌دهد. این پروژه را در سال ۲۰۲۴ ساختم. برنامه ابزار تحلیل و غربالگری است، نه توصیه‌ی مالی و نه تضمین سود.

تصاویر این صفحه از اجرای برنامه روی داده‌ی زنده‌ی بازار گرفته شده‌اند.

برنامه چه می‌کند

• تحلیل یک توکن: شبکه و آدرس توکن را می‌دهی و برنامه نمودار شمعی و تحلیل را در چند بازه‌ی زمانی (۱ و ۵ و ۱۵ دقیقه و ۱ ساعت) کنار هم نشان می‌دهد.

• توکن‌های تازه و پرطرفدار: فهرست استخرهای جدید و استخرهای در حال ترند را از چند شبکه (حدود ۲۰۰ شبکه) می‌گیرد، از جمله سولانا.

• فیلتر: کمینه‌ی ارزش بازار و نقدینگی، سن توکن (مثلا «بین یک روز تا ده سال»)، تعداد خریداران، تغییر قیمت پنج‌دقیقه‌ای و یک‌ساعته و شش‌ساعته و بیست‌وچهارساعته، و اندازه‌ی خرید (برای حساب اثر قیمتی یک معامله‌ی کوچک).

• تحلیل و غربال: هر توکن با چند آزمون سنجیده می‌شود و فقط توکن‌هایی که همه‌ی آزمون‌های روشن‌شده را پاس کنند وارد فهرست می‌شوند. هر آزمون را می‌شود جدا روشن و خاموش کرد.

• تنظیمات ذخیره‌شده: همه‌ی فیلترها و آزمون‌ها برای هر دو حالت (تازه و ترند) در یک صفحه‌ی تنظیمات و پایگاه داده نگه داشته می‌شوند.

نمودار زیر مسیر کار را نشان می‌دهد.

تحلیل‌هایی که پیاده کردم

• رگرسیون خطی روی قیمت پایانی و پیش‌بینی چند کندل بعد.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه‌مدت و مقایسه‌ی قیمت با آن.

• مدل سری زمانی Prophet برای پیش‌بینی ۱۵ دقیقه‌ی بعد.

• RSI و MACD با نسبت مقدار آخر به میانگین چند کندل اخیر، برای دیدن شتاب گرفتن روند.

• روند قیمت و حجم: میانگین پنج کندل آخر در برابر کل دوره.

• احتمال تجربی صعود و نزول: سهم کندل‌هایی که بالا یا پایین رفته‌اند.

• حد ضرر درصدی و اثر قیمتی یک خرید کوچک روی استخر، برای سنجش ریسک.

• هر آزمون می‌تواند در تنظیمات روشن یا خاموش شود و ترکیب آن‌ها شرط ورود به فهرست را می‌سازد.

بررسی ایمنی توکن (ضدکلاهبرداری)

توکن‌های تازه پر از کلاهبرداری و «Rug Pull» هستند. پس یک بررسی ایمنی هم نوشتم که از سرویس RugCheck گزارش توکن را می‌گیرد و رد می‌کند اگر: یک نفر بیش از ۲۰٪ توکن را داشته باشد، نقدینگی قفل‌شده یا سوخته‌ی استخر از یک کف (مقدار و درصد) کمتر باشد، یا امتیاز ریسک بالا باشد. توکن‌های تازه‌ی پروفایل‌شده‌ی DexScreener هم از همین بررسی می‌گذرند.

خواندن مستقیم از زنجیره‌ی سولانا

برای توکن‌های Pump.fun (پلتفرم ساخت سریع توکن روی سولانا)، سازوکار شنیدن ساخت توکن از خود زنجیره را بررسی و آزمایش کردم: به لاگ‌های برنامه‌ی Pump.fun گوش می‌دهم، لحظه‌ی ساخت توکن (دستور ساخت mint) را می‌گیرم، تراکنش را تجزیه می‌کنم و آدرس توکن و استخر را درمی‌آورم، تا توکن را از همان ثانیه‌ی اول بررسی کنم. برای این بخش از نمونه‌های متن‌باز استفاده و آن‌ها را مطالعه کردم. همچنین ابزار کوچکی برای دیدن موجودی کیف پول‌ها روی سولانا نوشتم.

جمع‌آوری و ذخیره

• داده‌ی استخرهای ترند و کندل‌های قیمتی (OHLC) در پایگاه داده‌ی SQLite ذخیره می‌شود تا بعدا تحلیل شود.

• برنامه‌ی آرشیو جدا داده را در فاصله‌های زمانی می‌گیرد و فایل CSV برای آزمایش مدل‌ها می‌سازد.

• برای تحمل خطای API، تلاش دوباره با فاصله‌ی زمانی و تأخیر تصادفی دارد.

طراحی

رابط تیره و ساده، با نمودار شمعی مالی (Chart.js با افزونه‌ی Financial) و جدولی که هر شاخص را با رنگ سبز یا قرمز نشان می‌دهد. برنامه می‌تواند مثل یک برنامه روی گوشی نصب شود (PWA).

ابزار

• Python، Flask، SQLite، Pandas، NumPy

• scikit-learn، Prophet، کتابخانه‌ی ta (RSI و MACD)

• Chart.js با نمودار شمعی، PWA

• API های GeckoTerminal، DexScreener و RugCheck، Solana Web3 (Node.js و TypeScript)

نتیجه

ابزاری که کار تکراری یافتن و غربال توکن‌های تازه را خودکار می‌کند، با فیلتر قابل‌تنظیم، چند تحلیل قیمتی و بررسی ایمنی. خروجی آن یک فهرست کوتاه برای بررسی بیشتر است و تصمیم‌گیری نهایی با خود کاربر می‌ماند.